THEO DÕI T+2
THEO DÕI hiệu suất từng mã · đang giữ thì theo giá vào, đang tiền mặt thì theo rổ sắp mua
LIST HẰNG NGÀY 7 gần nhất · T+2.5
LIVE · CỘNG DỒN RỔ ĐÃ CHỐT T+2 net thực tế
LIVE · TỪNG RỔ net mỗi rổ đã chốt / đang mở
RỔ ĐẦU TƯ nhịp: TUẦN (T6→T2) | HẰNG NGÀY · giá và lãi/lỗ cập nhật trực tiếp
RỔ KẾ TIẾP · TOÀN BỘ CHIẾN THUẬT mua ATC thứ Hai → bán ATC thứ Tư · mọi model trên cùng một bảng
THEO TUẦN lợi nhuận tuần % · net @0.1%/vòng
QUẢN LÝ CHIẾN THUẬT ● REALTIME 15s net @0.1%/vòng · model và book theo thanh chip CỬA SỔ ·
RỔ KẾ TIẾP · TOÀN BỘ CHIẾN THUẬT mua ATC thứ Hai → bán ATC thứ Tư · mọi model trên cùng một bảng
SO GĂNG CỘNG DỒN LIVE rổ đã chốt trong cửa sổ · rê chuột thẻ để làm nổi
TRACKING LIST HẰNG NGÀY tín hiệu → mua ATC phiên kế → bán ATC sau T+2.5 (phiên 3) · click xem từng mã
HẠ TẦNG
ENTRY HẰNG NGÀY — TOÀN LỊCH SỬ vào mỗi phiên → bán close phiên thứ 3 (T+2.5) · net @0.1%/vòng · so ATC (close) với ATO (mở cửa)
SO GĂNG EQUITY entry hằng ngày (chia vốn 2 cohort) vs chỉ entry thứ Hai
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN MỖI LIST histogram net %
THEO THỨ VÀO LỆNH
cùng luật giữ 2 phiên — chỉ khác NGÀY vào
TỐC ĐỘ
BƯỚC
MƯỢT THEO T
MỊN N,F
LƯỚI
CHIẾU N × F · nhìn từ trên
CHIẾU N × z · bỏ trục F
CHIẾU F × z · bỏ trục N
TỪ ĐIỂN TÊN MODEL & CHIẾN THUẬT
━━ MODEL ĐƠN (nguồn tín hiệu gốc — mỗi model chấm điểm ~200 mã mỗi phiên) ━━
LSTM Mạng neural hồi quy (Long Short-Term Memory), nhìn 20 phiên gần nhất,
221 features, dự báo lợi nhuận 5 phiên (label T+5). Model đơn mạnh nhất.
LSTM_T30 Chính là LSTM nhưng nhìn cửa sổ 30 phiên thay vì 20 — "người anh em
nhìn xa hơn", sai khác đủ để bổ trợ khi blend.
ALSTM LSTM gắn cơ chế attention. Solo yếu (+9.5% năm 2022) nhưng sai KHÁC
kiểu các model còn lại → chân đa dạng hóa quý giá trong mọi blend top.
GRU Mạng hồi quy gọn hơn LSTM. Vào blend không nhờ lợi nhuận mà nhờ RỦI RO
— giúp BLEND6G có drawdown nông nhất (−9.7%).
DENSEMBLE DoubleEnsemble (họ LightGBM của Microsoft qlib): tự đánh lại trọng số
mẫu + chọn features qua nhiều vòng. Nhãn T+5.
CATBOOST / LGBM / XGB Ba họ cây gradient-boosting kinh điển (CatBoost, LightGBM,
XGBoost), nhãn T+5. Nhanh, ổn định, khác biệt với nhóm neural.
XGB-T3 / LGBM-T3 / DENS3 Phiên bản train trên nhãn T+3 = close(t+3)/close(t+1)−1
— đúng bằng cửa sổ giao dịch thật (mua T2 close → bán T4 close).
MASTER Transformer 2 tầng attention (theo paper MASTER), 3 seed lấy trung bình.
Chân neo 40% của BLEND5-TREE.
━━ BLEND = TRỘN ĐIỂM SỐ (z-score theo ngày rồi cộng có trọng số → chọn 1 rổ top-k) ━━
⚠ Bẫy tên: số 6 trong "BLEND6" = chọn TOP-6 CỔ PHIẾU (tên lịch sử);
số 5 trong "BLEND5" = 5 CHÂN MODEL. Hai con số nói hai chuyện khác nhau.
BLEND6 LSTM .5 + ALSTM .3 + DENS .2 — nhà vô địch cũ, trọng số chọn tay.
BLEND6-RW Cùng 3 chân BLEND6, chỉnh lại tỷ lệ (.5/.4/.1) — winrate tuần cao nhất (72%).
BLEND6-OPT Dạng 3 chân tối ưu từ vét cạn: LSTM .6 + ALSTM .3 + LGBM .1.
BLEND5 ★ CHAMPION. 5 chân: LSTM .3 + LSTM_T30 .2 + ALSTM .3 + CAT .1 + DENS3 .1
(+2050% / Sharpe 3.44). Tách neo LSTM làm hai + 2 chân cây nhỏ.
BLEND6G 6 chân: LSTM .3 + LSTM_T30 .2 + ALSTM .2 + DENS .1 + GRU .1 + LGBM .1
— tối ưu RỦI RO: DD −9.7%, đổi ~150đ% tổng lợi nhuận.
BLEND5-TREE 5 chân KHÔNG neural: MASTER .4 + LGBM3 .3 + CAT .1 + LGBM .1 + XGB3 .1
— cấu trúc khác hẳn họ LSTM → nguyên liệu trộn danh mục lý tưởng.
XGB3-LGBM3 XGB-T3 .8 + LGBM-T3 .2 — blend thuần cây T+3 gọn nhẹ.
━━ MIX = TRỘN DANH MỤC (khác blend!) — chia VỐN cho 2 chiến thuật chạy song song ━━
Mỗi bên giữ nguyên rổ top-6 riêng (tối đa 12 mã, mã trùng cộng dồn khối lượng).
Ăn thêm đa dạng hóa: DD nông hơn và winrate cao hơn CẢ HAI thành phần.
B6G+B5T 50/50 50% vốn BLEND6G + 50% BLEND5-TREE — Calmar 10.26 + win 73.2%
cao nhất bảng: lựa chọn "êm nhất".
B5+B5T 50/50 50% BLEND5 + 50% BLEND5-TREE — tổng cao nhất (+2083%).
B5+B5T 70/30 70% BLEND5 + 30% BLEND5-TREE — Sharpe cao nhất (3.457).
QUY TRÌNH VẬN HÀNH
CHIẾN THUẬT BLEND5 ★ champion — LSTM .3 + LSTM_T30 .2 + ALSTM .3 + CAT .1 + DENS3 .1
(z-score theo ngày → cộng trọng số → lấy TOP-6). Tài khoản giấy
"BLEND5-close-wed" 150.000.000đ, chạy từ 03/08/2026.
LUẬT Mua ATC (14:30-14:45) thứ HAI → Bán toàn bộ ATC thứ TƯ (phiên 3)
Nắm giữ 2 phiên. Còn lại 100% tiền mặt. Không TP/SL, không đòn bẩy.
PHÍ Mua 0% · Bán 0.1% (thuế chuyển nhượng) = 0.1%/vòng. Mọi số trên
terminal đều đã trừ phí này.
KHUNG TUẦN Mỗi ngày 15:05 AUTO chạy: giá → bundle → dataset → nhãn T+3 →
inference 4 mạng neural → 8 model cây → sim (~60 phút)
T6 thêm MASTER (~2-3h GPU) + dựng lại lưới backtest
T6 tối BẢNG ĐIỀU KHIỂN → panel "LỆNH · BẢNG MUA RỔ KẾ TIẾP"
đợi nhãn CONFIRMED, nhập vốn, COPY DANH SÁCH
T2 14:30 đặt lệnh ATC theo bảng, GHI GIÁ KHỚP THẬT
T4 14:30 bán sạch ATC, ghi giá khớp
(T3, T5, T6 trong tuần: không làm gì — đây là tính năng, không phải lỗi)
QUÝ MỚI 1/1 · 1/4 · 1/7 · 1/10 (kế tiếp: 01/10/2026) train lại 5 chân BLEND5:
python scripts/train_nn_zoo.py --models lstm alstm
python scripts/train_nn_zoo.py --models lstm --step 30
(lstm_t30 KHÔNG phải tên model — nó là lstm chạy với --step 30)
python scripts/train_qlib_zoo.py --dataset vn --bundle vn --models catboost
python scripts/train_qlib_zoo.py --dataset vn_l3 --bundle vn --models densemble
KỲ VỌNG BLEND5-T6, backtest OOS 2022→29/07/2026, net 0.1%/vòng:
+17.5%/quý (geometric) · 1/19 quý âm (5%) · quý tệ nhất -7.6%
winrate tuần 71% · tuần tệ nhất -7.65% · maxDD -11.9% · Sharpe 3.43
CẢNH BÁO Backtest ≠ tương lai. Phí thật quyết định ~1/3 lợi nhuận.
Nếu 4 tuần liên tiếp lệch xa kỳ vọng → dừng, xem lại, đừng tăng vốn.